অটো রিগ্রেসিভ মুভিং অ্যাভারেজ (ARMA) মডেল
ARMA(p,q) মডেল একটি স্থির সময় সিরিজকে দুটি উপাদানের সমন্বয় হিসাবে বর্ণনা করে: একটি অটো রিগ্রেসিভ অংশ যা বর্তমান মানকে তার নিজের শেষ p মানগুলির উপর রিগ্রেস করে, এবং একটি মুভিং অ্যাভারেজ অংশ যা শেষ q ত্রুটির পদগুলির হিসাব রাখে। এটি একক চলক সময় সিরিজ মডেলিং এবং স্বল্পমেয়াদী পূর্বাভাসের জন্য বক্স-জেমস পদ্ধতির ভিত্তি কাঠামো।
পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন
এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+10 more
উৎস
- Box, G. E. P., & Jenkins, G. M. (1970). Time Series Analysis: Forecasting and Control. Holden-Day. link ↗
- Brockwell, P. J., & Davis, R. A. (2002). Introduction to Time Series and Forecasting (2nd ed.). Springer. ISBN: 978-0387953519
এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন
ScholarGate. (2026, June 3). Autoregressive Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/bn/econometrics/arma-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA মডেল (অটোরিগ্রেসিভ ইন্টিগ্রেটেড মুভিং অ্যাভারেজ)অর্থমিতি↔ compare
- অটোরিগ্রেসিভ মডেল (AR)অর্থমিতি↔ compare
- Moving Average (MA) Modelঅর্থমিতি↔ compare
- SARIMA মডেলঅর্থমিতি↔ compare
- ভেক্টর অটোরিগ্ৰেশন (VAR)অর্থমিতি↔ compare
যেখানে উদ্ধৃত
এই পৃষ্ঠায় কোনো ত্রুটি চোখে পড়েছে? জানান বা সংশোধনের প্রস্তাব দিন →