টাইম-ভ্যারিং প্যারামিটার ভিএআর মডেল (TVP-VAR)
টাইম-ভ্যারিং প্যারামিটার ভিএআর (TVP-VAR) মডেলটি স্ট্যান্ডার্ড ভেক্টর অটোরিগ্রেশনকে প্রসারিত করে, যা সহগ এবং ত্রুটির সহভেদাঙ্কগুলিকে সময়ের সাথে সাথে ধীরে ধীরে বিকশিত হতে দেয়। বায়েসিয়ান পদ্ধতি এবং MCMC সিমুলেশনের মাধ্যমে অনুমান করা হয়, এটি ক্যাপচার করে কিভাবে ম্যাক্রোইকোনমিক বা আর্থিক চলকের মধ্যে গতিশীল সম্পর্ক বিভিন্ন অর্থনৈতিক শাসনের জুড়ে পরিবর্তিত হয়, পূর্ব-নির্ধারিত বিরতির প্রয়োজন ছাড়াই।
পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন
এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।
পদ্ধতি-মানচিত্র
সম্পর্কিত পদ্ধতিসমূহের প্রতিবেশ — অন্বেষণ করতে একটি নোড নির্বাচন করুন।
উৎস
- Primiceri, G. E. (2005). Time varying structural vector autoregressions and monetary policy. Review of Economic Studies, 72(3), 821-852. DOI: 10.1111/j.1467-937X.2005.00353.x ↗
- Cogley, T., & Nason, J. M. (1995). Effects of the Hodrick-Prescott filter on trend and difference stationary time series: Implications for business cycle research. Journal of Economic Dynamics and Control, 19(1-2), 253-278. DOI: 10.1016/0165-1889(93)00781-X ↗
এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/bn/econometrics/time-varying-parameter-var-model
কোন পদ্ধতি?
এই পদ্ধতিটিকে তার নিকটতম সমগোত্রীয়দের পাশে রাখুন এবং পাশাপাশি পড়ুন — গ্রন্থাগার বইগুলি টেবিলে সাজিয়ে দেয়; নির্বাচন আপনার।
- বেয়েশীয় ভেক্টর অটোরিগ্রেশন মডেল (BVAR)অর্থমিতি↔ তুলনা করুন
- কালম্যান ফিল্টারবেইসীয়↔ তুলনা করুন
- স্টেট স্পেস মডেল (কালম্যান ফিল্টার)অর্থমিতি↔ তুলনা করুন
- কাঠামোগত ভেক্টর অটোরিগ্রেশন (SVAR)অর্থমিতি↔ তুলনা করুন
- সময়-পরিবর্তনশীল প্যারামিটার ARDL বাউন্ডস টেস্টঅর্থমিতি↔ তুলনা করুন
- ভেক্টর অটোরিগ্ৰেশন (VAR)অর্থমিতি↔ তুলনা করুন
যেখানে উদ্ধৃত
এই পৃষ্ঠায় কোনো ত্রুটি চোখে পড়েছে? জানান বা সংশোধনের প্রস্তাব দিন →