অটোরিগ্রেসিভ মডেল (AR)
একটি p ক্রমের অটোরিগ্রেসিভ মডেল — AR(p) — একটি টাইম সিরিজের বর্তমান মানকে তার নিজের p সংখ্যক সাম্প্রতিক অতীত মানের একটি রৈখিক ফাংশন এবং একটি হোয়াইট-নয়েজ ত্রুটি হিসাবে প্রকাশ করে। এটি বক্স-জנקিস টাইম-সিরিজ মডেল পরিবারের ভিত্তি এবং স্থির অর্থনৈতিক ও আর্থিক সিরিজগুলির পূর্বাভাস দেওয়ার জন্য ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।
পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন
এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+2 more
উৎস
- Box, G. E. P., & Jenkins, G. M. (1976). Time Series Analysis: Forecasting and Control (revised ed.). Holden-Day. ISBN: 978-0816211043
- Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893
এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন
ScholarGate. (2026, June 3). Autoregressive Model. ScholarGate. https://scholargate.app/bn/econometrics/autoregressive-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA মডেল (অটোরিগ্রেসিভ ইন্টিগ্রেটেড মুভিং অ্যাভারেজ)অর্থমিতি↔ compare
- অটো রিগ্রেসিভ মুভিং অ্যাভারেজ (ARMA) মডেলঅর্থমিতি↔ compare
- অগমেন্টেড ডিকি-ফুলার (ADF) ইউনিট রুট পরীক্ষাঅর্থমিতি↔ compare
- গ্র্যাঞ্জার কার্যকারণ পরীক্ষাঅর্থমিতি↔ compare
- Moving Average (MA) Modelঅর্থমিতি↔ compare
- ভেক্টর অটোরিগ্ৰেশন (VAR)অর্থমিতি↔ compare
যেখানে উদ্ধৃত
এই পৃষ্ঠায় কোনো ত্রুটি চোখে পড়েছে? জানান বা সংশোধনের প্রস্তাব দিন →