কাঠামোগত বিরতি সহ টোডা-ইয়ামামোতো কার্যকারণ পরীক্ষা
কাঠামোগত বিরতি সহ টোডা-ইয়ামামোতো কার্যকারণ পরীক্ষা, সময় সিরিজে এক বা একাধিক কাঠামোগত বিরতিকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য স্ট্যান্ডার্ড টোডা-ইয়ামামোতো সংশোধিত ওয়াল্ড (MWALD) পদ্ধতিকে প্রসারিত করে। প্রথমে বিরতির তারিখগুলি সনাক্ত করে এবং তারপরে বর্ধিত VAR-এ ডামি ভেরিয়েবল অন্তর্ভুক্ত করে, পরীক্ষাটি ভেরিয়েবলগুলির একীকরণ বা সহ-একীকরণ ক্রম নির্বিশেষে, এমনকি শাসন পরিবর্তনের উপস্থিতিতেও তার বৈধ অ্যাসিম্পটোটিক কাই-স্কোয়ার্ড ডিস্ট্রিবিউশন বজায় রাখে।
পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন
এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
উৎস
- Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1-2), 225-250. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01616-8 ↗
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business and Economic Statistics, 10(3), 251-270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন
ScholarGate. (2026, June 3). Toda-Yamamoto Causality Test with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/bn/econometrics/structural-break-toda-yamamoto-causality
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- গ্র্যাঞ্জার কার্যকারণ পরীক্ষাঅর্থমিতি↔ compare
- কাঠামোগত বিভ্রাট গ্র্যাঞ্জার কার্যকারণ (Structural Break Granger Causality)অর্থমিতি↔ compare
- Structural Break VAR Modelঅর্থমিতি↔ compare
- টোডা-ইয়ামামো তোষণ পরীক্ষা (Toda-Yamamoto Causality Test)অর্থমিতি↔ compare
- ভেক্টর অটোরিগ্ৰেশন (VAR)অর্থমিতি↔ compare
- জিভট-অ্যান্ড্রুস স্ট্রাকচারাল ব্রেক টেস্টঅর্থমিতি↔ compare
এই পৃষ্ঠায় কোনো ত্রুটি চোখে পড়েছে? জানান বা সংশোধনের প্রস্তাব দিন →