ফুরিয়ার ভিএআর মডেল (Fourier VAR Model)
ফুরিয়ার ভিএআর মডেল (Fourier VAR Model) হলো স্ট্যান্ডার্ড ভেক্টর অটোরিগ্রেশন (Vector Autoregression)-এর একটি সম্প্রসারিত রূপ। এটি স্থির নির্ণায়ক পদগুলির (fixed deterministic terms) পরিবর্তে ফুরিয়ার ত্রিকোণমিতিক উপাদান (Fourier trigonometric components) ব্যবহার করে, যা ইন্টারসেপ্টকে (intercept) (এবং ঐচ্ছিকভাবে ট্রেন্ডকে) সময়ের সাথে ধীরে ধীরে এবং মসৃণভাবে পরিবর্তন করার সুযোগ দেয়। এর ফলে একটি বহুমাত্রিক সময়-সিরিজ সিস্টেমে (multivariate time-series system) কাঠামোগত বিরতির (structural breaks) সংখ্যা, সময় বা আকৃতি পূর্ব-নির্ধারণ করার প্রয়োজন হয় না।
পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন
এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।
পদ্ধতি-মানচিত্র
সম্পর্কিত পদ্ধতিসমূহের প্রতিবেশ — অন্বেষণ করতে একটি নোড নির্বাচন করুন।
উৎস
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381-409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x ↗
এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/bn/econometrics/fourier-var-model
কোন পদ্ধতি?
এই পদ্ধতিটিকে তার নিকটতম সমগোত্রীয়দের পাশে রাখুন এবং পাশাপাশি পড়ুন — গ্রন্থাগার বইগুলি টেবিলে সাজিয়ে দেয়; নির্বাচন আপনার।
- ফুরিয়ার এআরডিএল বাউন্ডস টেস্টঅর্থমিতি↔ তুলনা করুন
- ফুরিয়ার গ্রেঞ্জার কজালিটি টেস্ট (Fourier Granger Causality Test)অর্থমিতি↔ তুলনা করুন
- ফুরিয়ার ভেক্টর ত্রুটি সংশোধন মডেল (Fourier VECM)অর্থমিতি↔ তুলনা করুন
- Structural Break VAR Modelঅর্থমিতি↔ তুলনা করুন
- কাঠামোগত ভেক্টর অটোরিগ্রেশন (SVAR)অর্থমিতি↔ তুলনা করুন
- ভেক্টর অটোরিগ্ৰেশন (VAR)অর্থমিতি↔ তুলনা করুন
যেখানে উদ্ধৃত
এই পৃষ্ঠায় কোনো ত্রুটি চোখে পড়েছে? জানান বা সংশোধনের প্রস্তাব দিন →