ভেক্টর এরর কারেকশন মডেল (VECM)
ভেক্টর এরর কারেকশন মডেল (Vector Error Correction Model) ভেক্টর অটোরিগ্রেশন (Vector Autoregression - VAR) কাঠামোকে এমন এক সিস্টেমের চলকের জন্য প্রসারিত করে যেখানে এক বা একাধিক দীর্ঘমেয়াদী ভারসাম্য সম্পর্ক বিদ্যমান। এটি স্বল্পমেয়াদী গতিবিদ্যা এবং একটি অভিঘাতের পরে প্রতিটি চলক কীভাবে ভারসাম্যের দিকে ফিরে আসে তার গতি উভয়কেই যৌথভাবে মডেল করে, যা এটিকে কোইন্টিগ্রেটেড মাল্টিভেরিয়েট টাইম সিরিজ বিশ্লেষণের জন্য একটি আদর্শ হাতিয়ারে পরিণত করে।
পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন
এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+19 more
উৎস
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251–276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
- Johansen, S. (1991). Estimation and hypothesis testing of cointegration vectors in Gaussian vector autoregressive models. Econometrica, 59(6), 1551–1580. DOI: 10.2307/2938278 ↗
এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন
ScholarGate. (2026, June 3). Vector Error Correction Model. ScholarGate. https://scholargate.app/bn/econometrics/vector-error-correction-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA মডেল (অটোরিগ্রেসিভ ইন্টিগ্রেটেড মুভিং অ্যাভারেজ)অর্থমিতি↔ compare
- এঙ্গেল-গ্র্যাঞ্জার কোইন্টিগ্রেশন পরীক্ষাঅর্থমিতি↔ compare
- গ্র্যাঞ্জার কার্যকারণ পরীক্ষাঅর্থমিতি↔ compare
- কাঠামোগত ভেক্টর অটোরিগ্রেশন (SVAR)অর্থমিতি↔ compare
- ভেক্টর অটোরিগ্ৰেশন (VAR)অর্থমিতি↔ compare
যেখানে উদ্ধৃত
এই পৃষ্ঠায় কোনো ত্রুটি চোখে পড়েছে? জানান বা সংশোধনের প্রস্তাব দিন →