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Monte Carlo Sequencial

Monte Carlo Sequencial (SMC) é uma família de algoritmos baseados em simulação que aproximam distribuições de probabilidade em evolução, propagando e reponderando uma nuvem de sorteios aleatórios ponderados chamados partículas. Ele lida naturalmente com modelos não lineares, não gaussianos e fluxos de dados, tornando-o o método de escolha para estimação de estado em tempo real e aproximação posterior sobre distribuições complexas.

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Fontes

  1. Gordon, N. J., Salmond, D. J., & Smith, A. F. M. (1993). Novel approach to nonlinear/non-Gaussian Bayesian state estimation. IEE Proceedings F - Radar and Signal Processing, 140(2), 107–113. DOI: 10.1049/ip-f-2.1993.0015 ↗
  2. Del Moral, P., Doucet, A., & Jasra, A. (2006). Sequential Monte Carlo samplers. Journal of the Royal Statistical Society: Series B, 68(3), 411–436. DOI: 10.1111/j.1467-9868.2006.00553.x ↗

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ScholarGate. (2026, June 3). Sequential Monte Carlo Methods. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/bayesian/sequential-monte-carlo

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Computação Bayesiana AproximadaComputação Bayesiana Aproximada com Erro de MediçãoComputação Bayesiana Aproximada com Dados AusentesModelo Bayesiano Hierárquico DinâmicoInferência Bayesiana DinâmicaMédia Bayesiana Dinâmica de ModelosRede Bayesiana DinâmicaHamiltonian Monte Carlo DinâmicoSimulação Dinâmica de Monte CarloFiltro de Partículas DinâmicoMonte Carlo Sequencial DinâmicoInferência Variacional DinâmicaComputação Bayesiana Hierárquica AproximadaSimulação Bootstrap HierárquicaFiltro de Kalman HierárquicoFiltro de Partículas HierárquicoFiltro de KalmanFiltro de Kalman com Erro de MediçãoFiltro de Kalman com Dados AusentesAlgoritmo de Metropolis-HastingsMetropolis-Hastings para Comparação de ModelosSimulação de Monte Carlo com Dados AusentesComputação Bayesiana Aproximada MultinívelSimulação Bootstrap MultinívelSimulação Monte Carlo MultinívelFiltro de Partículas com Erro de MediçãoFiltro de Partículas com Dados AusentesComputação Bayesiana Robusta AproximadaFiltro de Kalman RobustoMarkov Chain Monte Carlo RobustoSimulação Robusta de Monte CarloFiltro de Partículas RobustoMonte Carlo Sequencial RobustoMonte Carlo Sequencial com Erro de MediçãoMonte Carlo Sequencial com Dados AusentesComputação Bayesiana Aproximada EspacialSimulação por Bootstrap EspacialFiltro de Kalman EspacialSimulação de Monte Carlo EspacialComputação Bayesiana Aproximada para Séries TemporaisInferência Bayesiana para Séries TemporaisMédia Bayesiana de Modelos para Séries TemporaisFiltro de Kalman para Séries TemporaisMCMC para Séries TemporaisFiltro de Partículas para Séries TemporaisMonte Carlo Sequencial para Séries TemporaisInferência Variacional para Séries Temporais

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ScholarGate — Sequential Monte Carlo (Sequential Monte Carlo Methods). Recuperado em 2026-06-15 de https://scholargate.app/pt/bayesian/sequential-monte-carlo · Conjunto de dados: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026