Inferência Variacional para Séries Temporais

A inferência variacional para séries temporais aplica o método de Bayes variacional a dados sequenciais, aproximando a posterior intratável sobre estados latentes e parâmetros com uma família tratável de distribuições. Ao maximizar o limite inferior da evidência (ELBO), ela fornece inferência bayesiana rápida e escalável para modelos de espaço de estados, modelos dinâmicos de variáveis latentes e outros sistemas probabilísticos ordenados no tempo.