Simulação Monte Carlo Multinível
Monte Carlo Multinível (MLMC) é uma técnica de redução de variância que estima expectativas combinando simulações executadas em múltiplos níveis de resolução numérica. Simulações grosseiras e baratas capturam a maior parte do sinal; simulações finas e caras corrigem apenas a pequena diferença restante — reduzindo drasticamente o custo computacional total em comparação com Monte Carlo padrão no nível mais fino isoladamente.
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Fontes
- Giles, M. B. (2008). Multilevel Monte Carlo path simulation. Operations Research, 56(3), 607–617. DOI: 10.1287/opre.1070.0496 ↗
- Giles, M. B. (2015). Multilevel Monte Carlo methods. Acta Numerica, 24, 259–328. DOI: 10.1017/s096249291500001x ↗
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Multilevel Monte Carlo Simulation. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/bayesian/multilevel-monte-carlo-simulation
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