Monte Carlo Sequencial para Séries Temporais

O Monte Carlo Sequencial (SMC), comumente chamado de filtro de partículas, é um método de simulação Bayesiano que rastreia o estado oculto de um sistema dinâmico à medida que as observações chegam uma a uma. Uma nuvem de amostras aleatórias ponderadas — partículas — é propagada para frente através da dinâmica do sistema, reponderada pela adequação de cada partícula para explicar a nova observação e periodicamente reamostrada para manter a representação concentrada em estados plausíveis.