Média Bayesiana de Modelos para Séries Temporais

A média bayesiana de modelos para séries temporais (TS-BMA) combina previsões de um conjunto de modelos de séries temporais — como especificações AR, VAR ou de espaço de estados — ponderando cada modelo por sua probabilidade posterior, dados os dados observados. Em vez de selecionar um modelo e descartar a incerteza sobre qual modelo é o melhor, o TS-BMA integra a incerteza do modelo, produzindo previsões mais robustas e melhor calibradas do que qualquer modelo único sozinho.