Computação Bayesiana Aproximada para Séries Temporais

ABC para séries temporais é um método de inferência Bayesiana livre de verossimilhança que estima a distribuição posterior dos parâmetros do modelo para sistemas dinâmicos ou indexados pelo tempo, comparando estatísticas resumidas de trajetórias simuladas com as da série observada, contornando a necessidade de avaliar uma verossimilhança analítica. É particularmente valioso para modelos mecanicistas ou estocásticos complexos cujas verossimilhanças são intratáveis.