Filtro de Kalman Hierárquico
O Filtro de Kalman Hierárquico (HKF) estende o filtro de Kalman clássico para sistemas com múltiplos níveis ou escalas de representação de estado. Ele aplica recursões de Kalman em cada nível de uma hierarquia — de resolução grosseira para fina ou de subsistemas globais para locais — e passa informações entre os níveis por meio de varreduras ascendentes e descendentes, produzindo estimativas lineares ótimas de estado em um espaço de estados estruturado.
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Fontes
- Chou, K. C., Willsky, A. S., & Benveniste, A. (1994). Multiscale recursive estimation, data fusion, and regularization. IEEE Transactions on Automatic Control, 39(3), 464–478. DOI: 10.1109/9.280746 ↗
- Sarkka, S. (2013). Bayesian Filtering and Smoothing. Cambridge University Press. ISBN: 978-1107619289
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Hierarchical Kalman Filter. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/bayesian/hierarchical-kalman-filter
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