Inferência Bayesiana para Séries Temporais

A inferência Bayesiana para séries temporais aplica o teorema de Bayes sequencialmente a observações ordenadas no tempo, mantendo uma distribuição de probabilidade completa sobre estados ocultos e parâmetros do modelo em cada passo de tempo. Este arcabouço unifica modelos de espaço de estados, modelos lineares dinâmicos e filtros de partículas, produzindo incerteza calibrada tanto para tarefas de filtragem (em tempo real) quanto de suavização retrospectiva.