Filtro de Kalman Robusto

O Filtro de Kalman Robusto é uma extensão do filtro de Kalman clássico projetado para manter uma estimação de estado confiável quando as observações ou o ruído do processo se desviam da suposição Gaussiana — particularmente quando os dados contêm valores atípicos (outliers), distribuições de caudas pesadas ou erros grosseiros. Ao substituir ou reduzir o peso da atualização padrão de mínimos quadrados por correções baseadas em influência limitada ou M-estimação, ele impede que uma única medição anômala distorça toda a estimação do estado.