Filtro de Partículas para Séries Temporais

O filtro de partículas para séries temporais é um método de Monte Carlo Sequencial que rastreia o estado oculto de um modelo de espaço de estados não linear e não Gaussiano à medida que novas observações chegam uma a uma. Ele representa a distribuição posterior evolutiva sobre o estado latente como uma nuvem ponderada de amostras aleatórias (partículas), atualizando-as a cada passo de tempo através de propagação, ponderação de verossimilhança e reamostragem.