Kewangan
35 kaedah.
Regression-model 30
Model Penilaian Opsyen Binomial (Cox-Ross-Rubinstein)Model Portfolio Black-LittermanModel Penilaian Opsyen Black-Scholes-MertonModel Penentuan Harga Aset Modal (CAPM)Nilai-Risiko Bersyarat (Expected Shortfall)Model Copula (Gaussian, t, Clayton, Gumbel, Frank)Model Risiko Kredit (Merton, KMV, CreditMetrics)DCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)Event Study (CAR dan BHAR)Teori Nilai Extrem (EVT)Model Risiko Berbilang Faktor (Fama-French, APT)Model HAR-RV bagi Volatiliti TerealisasiModel Kadar Faedah (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)Ujian Ko-integrasi Johansen dan Model Pembetulan Ralat VektorModel Lompatan-Peredaran MertonPenapis KalmanModel Risiko Kecairan (Amihud, Roll, LOT)Model Ingatan Jangka Panjang (ARFIMA, FIGARCH)Analisis Mikrostruktur Pasaran dan Data Frekuensi TinggiPengoptimuman Portfolio Min-Varians Purata (Markowitz)Perdagangan Berpasangan (Arbitraj Statistik)Faktor Risiko Komponen UtamaVolatiliti Sedia (Realized Volatility) dan Model HARModel Peralihan Rejim Markov untuk Siri KewanganModel Portfolio Parisium (Sumbangan Risiko Sama)Model Volatiliti Stokastik (Heston)Ukuran Risiko Ekor (Jangkaan Kerugian Terkurang, Spektral, Ekspektil)Value at Risk (VaR)Ujian Balik Nilai-dalam-Risiko (VaR)Analisis Jujukan Masa Kewangan Gelombang