Regression model

Ujian Balik Nilai-dalam-Risiko (VaR)

Ujian balik VaR ialah satu keluarga ujian statistik yang mengesahkan model risiko dengan membandingkan ramalan Nilai-dalam-Risiko (VaR)nya terhadap kerugian sebenar. Ia dibina berdasarkan ujian liputan tanpa syarat Kupiec (1995), ujian liputan bersyarat Christoffersen (1998), dan ujian Kuantil Dinamik (DQ) Engle-Manganelli.

Terapkan dengan EconMindTidak lama lagiVideoTidak lama lagiDownload slides

Baca kaedah sepenuhnya

Ahli sahaja

Log masuk dengan akaun percuma untuk membaca bahagian ini.

Log masuk

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Ujian Balik Nilai-dalam-Risiko (VaR)

Model GARCH (Peramalan V…Model HAR-RV bagi Volati…Regresi Kuasa Dua Terkec…Model Risiko Kredit (Mer…Event Study (CAR dan BHA…Model Kadar Faedah (Vasi…Analisis Mikrostruktur P…Pengoptimuman Portfolio…

Sumber

Kupiec, P. H. (1995). Techniques for Verifying the Accuracy of Risk Measurement Models. The Journal of Derivatives, 3(2), 73-84. DOI: 10.3905/jod.1995.407942 ↗
Christoffersen, P. F. (1998). Evaluating Interval Forecasts. International Economic Review, 39(4), 841-862. DOI: 10.2307/2527341 ↗

Cara memetik halaman ini

ScholarGate. (2026, June 1). Value-at-Risk Backtesting (Kupiec, Christoffersen, Dynamic Quantile). ScholarGate. https://scholargate.app/ms/finance/backtesting-var

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Model GARCH (Peramalan Volatiliti)Ekonometrik↔ compare
Model HAR-RV bagi Volatiliti TerealisasiKewangan↔ compare
Regresi Kuasa Dua Terkecil Biasa (OLS)Ekonometrik↔ compare

Compare side by side →

Dirujuk oleh

Model Risiko Kredit (Merton, KMV, CreditMetrics)Event Study (CAR dan BHAR)Model Kadar Faedah (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)Analisis Mikrostruktur Pasaran dan Data Frekuensi Tinggi Pengoptimuman Portfolio Min-Varians Purata (Markowitz)

Terjumpa masalah pada halaman ini? Laporkan atau cadangkan pembetulan →