Teori Nilai Extrem (EVT)
Teori Nilai Extrem (EVT) ialah rangka kerja statistik untuk memodelkan peristiwa jarang yang berada di hujung taburan kebarangkalian. Sepertimana dibangunkan dalam Coles (2001) dan diaplikasikan kepada risiko oleh McNeil, Frey & Embrechts (2005), ia menawarkan dua laluan standard: taburan Nilai Extrem Umum (GEV) untuk maksimum blok dan Taburan Pareto Umum (GPD), yang digunakan dalam pendekatan puncak-melebihi-ambang, untuk lebihan melebihi ambang yang tinggi.
Baca kaedah sepenuhnya
Log masuk dengan akaun percuma untuk membaca bahagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+1 more
Sumber
- Coles, S. (2001). An Introduction to Statistical Modeling of Extreme Values. Springer. ISBN: 978-1852334598
- McNeil, A. J., Frey, R., & Embrechts, P. (2005). Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques and Tools. Princeton University Press. ISBN: 978-0691122557
Cara memetik halaman ini
ScholarGate. (2026, June 1). Extreme Value Theory (GEV, GPD, Peaks-Over-Threshold). ScholarGate. https://scholargate.app/ms/finance/extreme-value-theory
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (Autoregresif Bersepadu Purata Bergerak)Ekonometrik↔ compare
- Nilai-Risiko Bersyarat (Expected Shortfall)Kewangan↔ compare
- Exponential GARCH (EGARCH)Ekonometrik↔ compare
- Volatiliti Sedia (Realized Volatility) dan Model HARKewangan↔ compare
- Value at Risk (VaR)Kewangan↔ compare
Dirujuk oleh
Terjumpa masalah pada halaman ini? Laporkan atau cadangkan pembetulan →