Perdagangan Berpasangan (Arbitraj Statistik)
Perdagangan berpasangan ialah strategi dagangan kuantitatif yang mengambil kedudukan panjang-pendek pada dua aset yang berko-terintegrasi apabila jurang (penyebaran) antara harga mereka menunjukkan pemulihan min. Ia dipopularkan sebagai peraturan arbitraj nilai relatif oleh Gatev, Goetzmann dan Rouwenhorst (2006) dan dibingkai secara kuantitatif oleh Vidyamurthy (2004).
Baca kaedah sepenuhnya
Log masuk dengan akaun percuma untuk membaca bahagian ini.
Peta kaedah
Kejiranan kaedah berkaitan — pilih satu nod untuk meneroka.
Sumber
- Gatev, E., Goetzmann, W. N. & Rouwenhorst, K. G. (2006). Pairs Trading: Performance of a Relative-Value Arbitrage Rule. Review of Financial Studies, 19(3), 797–827. DOI: 10.1093/rfs/hhj020 ↗
- Vidyamurthy, G. (2004). Pairs Trading: Quantitative Methods and Analysis. Wiley. ISBN: 978-0471460671
Cara memetik halaman ini
ScholarGate. (2026, June 1). Pairs Trading / Statistical Arbitrage Strategy. ScholarGate. https://scholargate.app/ms/finance/pairs-trading
Kaedah yang mana?
Letakkan kaedah ini di sebelah kaedah yang paling rapat dengannya dan baca secara bersebelahan — perpustakaan menyusun buku di atas meja; pilihan terletak pada anda.
- Model HAR-RV bagi Volatiliti TerealisasiKewangan↔ banding
- Regresi Kuasa Dua Terkecil Biasa (OLS)Ekonometrik↔ banding
- Model Portfolio Parisium (Sumbangan Risiko Sama)Kewangan↔ banding
- Ukuran Risiko Ekor (Jangkaan Kerugian Terkurang, Spektral, Ekspektil)Kewangan↔ banding
- Analisis Jujukan Masa Kewangan GelombangKewangan↔ banding
Dirujuk oleh
Terjumpa masalah pada halaman ini? Laporkan atau cadangkan pembetulan →