Ukuran Risiko Ekor (Jangkaan Kerugian Terkurang, Spektral, Ekspektil)
Ukuran risiko ekor mengkuantifikasi taburan kerugian di luar Nilai-dalam-Risiko (VaR). Jangkaan Kerugian Terkurang — jangkaan kerugian sekiranya VaR dilebihi — merupakan ukuran risiko yang koheren utama, yang diformalkan oleh Artzner, Delbaen, Eber dan Heath (1999) dan dibuktikan koheren oleh Acerbi dan Tasche (2002). Ukuran spektral dan berasaskan ekspektil menggeneralisasikannya.
Baca kaedah sepenuhnya
Log masuk dengan akaun percuma untuk membaca bahagian ini.
Peta kaedah
Kejiranan kaedah berkaitan — pilih satu nod untuk meneroka.
Sumber
- Artzner, P., Delbaen, F., Eber, J.-M. & Heath, D. (1999). Coherent Measures of Risk. Mathematical Finance, 9(3), 203–228. DOI: 10.1111/1467-9965.00068 ↗
- Acerbi, C. & Tasche, D. (2002). On the Coherence of Expected Shortfall. Journal of Banking & Finance, 26(7), 1487–1503. DOI: 10.1016/S0378-4266(02)00283-2 ↗
Cara memetik halaman ini
ScholarGate. (2026, June 1). Tail Risk Measures (Expected Shortfall, Spectral and Expectile Risk). ScholarGate. https://scholargate.app/ms/finance/tail-risk-measures
Kaedah yang mana?
Letakkan kaedah ini di sebelah kaedah yang paling rapat dengannya dan baca secara bersebelahan — perpustakaan menyusun buku di atas meja; pilihan terletak pada anda.
- Teori Nilai Extrem (EVT)Kewangan↔ banding
- Model GARCH (Peramalan Volatiliti)Ekonometrik↔ banding
- Regresi Kuasa Dua Terkecil Biasa (OLS)Ekonometrik↔ banding
- Regresi KuantilEkonometrik↔ banding
- Model Peralihan Rejim Markov untuk Siri KewanganKewangan↔ banding
Dirujuk oleh
Terjumpa masalah pada halaman ini? Laporkan atau cadangkan pembetulan →