Regression model

Nilai-Risiko Bersyarat (Expected Shortfall)

Nilai-Risiko Bersyarat (CVaR), juga dikenali sebagai Expected Shortfall, ialah ukuran risiko ekor yang koheren yang mengukur jangkaan bersyarat kerugian melebihi ambang Nilai-Risiko. Ia diperkenalkan untuk pengoptimuman oleh Rockafellar dan Uryasev (2000) dan ditunjukkan koheren oleh Acerbi dan Tasche (2002), dan ia telah menggantikan VaR sebagai piawaian peraturan di bawah Basel III/IV.

Terapkan dengan EconMindTidak lama lagiVideoTidak lama lagiDownload slides

Baca kaedah sepenuhnya

Ahli sahaja

Log masuk dengan akaun percuma untuk membaca bahagian ini.

Log masuk

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Nilai-Risiko Bersyarat (Expected Shortfall)

Model ARIMA (Autoregresi…Exponential GARCH (EGARC…Regresi Kuantil Volatiliti Sedia (Realiz…Value at Risk (VaR)Teori Nilai Extrem (EVT)

Sumber

Rockafellar, R. T. & Uryasev, S. (2000). Optimization of Conditional Value-at-Risk. Journal of Risk, 2(3), 21-41. DOI: 10.21314/JOR.2000.038 ↗
Acerbi, C. & Tasche, D. (2002). On the Coherence of Expected Shortfall. Journal of Banking & Finance, 26(7), 1487-1503. DOI: 10.1016/S0378-4266(02)00283-2 ↗

Cara memetik halaman ini

ScholarGate. (2026, June 1). Conditional Value-at-Risk (Expected Shortfall). ScholarGate. https://scholargate.app/ms/finance/conditional-value-at-risk

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Model ARIMA (Autoregresif Bersepadu Purata Bergerak)Ekonometrik↔ compare
Exponential GARCH (EGARCH)Ekonometrik↔ compare
Regresi KuantilEkonometrik↔ compare
Volatiliti Sedia (Realized Volatility) dan Model HARKewangan↔ compare
Value at Risk (VaR)Kewangan↔ compare

Compare side by side →

Dirujuk oleh

Teori Nilai Extrem (EVT)Value at Risk (VaR)

Terjumpa masalah pada halaman ini? Laporkan atau cadangkan pembetulan →