ScholarGate
Pembantu
Regression model

Model Volatiliti Stokastik (Heston)

Model volatiliti stokastik ialah rangka kerja penentuan harga opsyen dan pengurusan risiko dalam masa tabii (continuous-time) di mana volatiliti mengikut proses rawak tersendiri berbanding kekal malar. Model Heston, yang diperkenalkan oleh Steven Heston pada tahun 1993, memberikan varians dinamik punca kuasa dua (CIR) yang kembali semula kepada min (mean-reverting) dan menghasilkan harga opsyen dalam bentuk tertutup (closed-form); ia adalah rakan sejawatan masa tabii bagi GARCH.

Terapkan dengan EconMindTidak lama lagiVideoTidak lama lagiDownload slides

Baca kaedah sepenuhnya

Ahli sahaja

Log masuk dengan akaun percuma untuk membaca bahagian ini.

Log masuk

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Model Volatiliti Stokastik (Heston)
Model Risiko Kredit (Mer…Model GARCH (Peramalan V…Model Ingatan Jangka Pan…Analisis Mikrostruktur P…Pengoptimuman Portfolio…Model GARCH BayesianModel Penilaian Opsyen B…Model Penilaian Opsyen B…Model Risiko Berbilang F…Penapis Kalman

+10 more

Sumber

  1. Heston, S. L. (1993). A Closed-Form Solution for Options with Stochastic Volatility with Applications to Bond and Currency Options. Review of Financial Studies, 6(2), 327-343. DOI: 10.1093/rfs/6.2.327 ↗
  2. Gatheral, J. (2006). The Volatility Surface: A Practitioner's Guide. Wiley. ISBN: 978-0471792512

Cara memetik halaman ini

ScholarGate. (2026, June 1). Stochastic Volatility Model (Heston Model). ScholarGate. https://scholargate.app/ms/finance/stochastic-volatility-model

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side →

Dirujuk oleh

Model GARCH BayesianModel Penilaian Opsyen Binomial (Cox-Ross-Rubinstein)Model Penilaian Opsyen Black-Scholes-MertonModel Risiko Berbilang Faktor (Fama-French, APT)Penapis KalmanModel ARCH Tak Linear (NARCH)Model EGARCH Tak LinearVolatiliti Sedia (Realized Volatility) dan Model HARModel ARCH Tahan LasakModel GARCH TeguhModel Autoregresif Parameter Bervariasi Masa (TVP-AR)Model ARCH Parameter-Serbaguna (TVP-ARCH)Model Pekali Boleh Ubah Masa DCC-GARCHModel EGARCH Parameter Variasi MasaModel GARCH Parameter-Variabel Masa (TVP-GARCH)

Terjumpa masalah pada halaman ini? Laporkan atau cadangkan pembetulan →

ScholarGate — Stochastic Volatility Model (Stochastic Volatility Model (Heston Model)). Dicapai 2026-06-15 daripada https://scholargate.app/ms/finance/stochastic-volatility-model · Set data: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026