Model HAR-RV bagi Volatiliti Terealisasi

Model HAR-RV, yang diperkenalkan oleh Fulvio Corsi pada tahun 2009, meramalkan volatiliti terealisasi dengan menguraikannya kepada komponen harian, mingguan, dan bulanan. Ia adalah regresi linear ringkas yang mencerminkan bagaimana peserta pasaran dengan ufuk pelaburan yang berbeza bertindak balas terhadap volatiliti, dan ia secara semula jadi menangkap tingkah laku ingatan-panjang volatiliti.