Volatiliti Sedia (Realized Volatility) dan Model HAR
Anggaran volatiliti sedia mengukur varians aset secara terus daripada pulangan intraday frekuensi tinggi berbanding daripada proses laten parametrik. Model Heterogeneous Autoregressive (HAR) oleh Corsi (2009), yang dibina atas rangka kerja volatiliti sedia daripada Andersen, Bollerslev, Diebold dan Labys (2003), meramal ukuran ini dengan menggabungkan komponen volatiliti harian, mingguan dan bulanan, dan merupakan alternatif yang kukuh kepada GARCH untuk ramalan volatiliti.
Baca kaedah sepenuhnya
Log masuk dengan akaun percuma untuk membaca bahagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Corsi, F. (2009). A Simple Approximate Long-Memory Model of Realized Volatility. Journal of Financial Econometrics, 7(2), 174-196. DOI: 10.1093/jjfinec/nbp001 ↗
- Andersen, T. G., Bollerslev, T., Diebold, F. X., & Labys, P. (2003). Modeling and Forecasting Realized Volatility. Econometrica, 71(2), 579-625. DOI: 10.1111/1468-0262.00418 ↗
Cara memetik halaman ini
ScholarGate. (2026, June 1). Realized Volatility and the Heterogeneous Autoregressive (HAR) Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ms/finance/realized-volatility
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (Autoregresif Bersepadu Purata Bergerak)Ekonometrik↔ compare
- Exponential GARCH (EGARCH)Ekonometrik↔ compare
- Ujian Ko-integrasi Johansen dan Model Pembetulan Ralat VektorKewangan↔ compare
- Model Ingatan Jangka Panjang (ARFIMA, FIGARCH)Kewangan↔ compare
- Model Volatiliti Stokastik (Heston)Kewangan↔ compare
Dirujuk oleh
Terjumpa masalah pada halaman ini? Laporkan atau cadangkan pembetulan →