Model Risiko Kecairan (Amihud, Roll, LOT)
Model Risiko Kecairan ialah satu keluarga ukuran yang mengukur betapa mudahnya sesuatu aset diniagakan dengan menangkap impak harganya, julat niaga beli-jual efektifnya, dan pelarasan tempoh pegangan. Keluarga ini menyatukan nisbah ketidakcairan Amihud (Amihud, 2002), penganggar julat siri-kovarians Roll (Roll, 1984), dan ukuran julat terealisasi LOT (Lesmond-Ogden-Trzcinka).
Baca kaedah sepenuhnya
Log masuk dengan akaun percuma untuk membaca bahagian ini.
Peta kaedah
Kejiranan kaedah berkaitan — pilih satu nod untuk meneroka.
Sumber
- Amihud, Y. (2002). Illiquidity and Stock Returns: Cross-Section and Time-Series Effects. Journal of Financial Markets, 5(1), 31-56. DOI: 10.1016/S1386-4181(01)00024-6 ↗
- Roll, R. (1984). A Simple Implicit Measure of the Effective Bid-Ask Spread in an Efficient Market. Journal of Finance, 39(4), 1127-1139. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1984.tb03897.x ↗
Cara memetik halaman ini
ScholarGate. (2026, June 1). Liquidity Risk Measures (Amihud, Roll, LOT). ScholarGate. https://scholargate.app/ms/finance/liquidity-risk-models
Kaedah yang mana?
Letakkan kaedah ini di sebelah kaedah yang paling rapat dengannya dan baca secara bersebelahan — perpustakaan menyusun buku di atas meja; pilihan terletak pada anda.
- Model HAR-RV bagi Volatiliti TerealisasiKewangan↔ banding
- Model Lompatan-Peredaran MertonKewangan↔ banding
- Regresi Kuasa Dua Terkecil Biasa (OLS)Ekonometrik↔ banding
- Perdagangan Berpasangan (Arbitraj Statistik)Kewangan↔ banding
- Model Portfolio Parisium (Sumbangan Risiko Sama)Kewangan↔ banding
Dirujuk oleh
Terjumpa masalah pada halaman ini? Laporkan atau cadangkan pembetulan →