Analisis Jujukan Masa Kewangan Gelombang
Analisis kewangan gelombang menguraikan jujukan masa kewangan kepada jalur frekuensi yang berbeza (skala masa) supaya hubungan jangka pendek dan jangka panjang dapat dikaji pada masa yang sama. Berdasarkan rawatan daripada Gençay, Selçuk dan Whitcher (2001) dan Aguiar-Conraria dan Soares (2014), koherensi gelombang kemudiannya memvisualisasikan bagaimana hubungan antara dua jujukan beralih merentasi masa dan frekuensi.
Baca kaedah sepenuhnya
Log masuk dengan akaun percuma untuk membaca bahagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Gençay, R., Selçuk, F. & Whitcher, B. (2001). An Introduction to Wavelets and Other Filtering Methods in Finance and Economics. Academic Press. DOI: 10.1016/b978-012279670-8.50004-5 ↗
- Aguiar-Conraria, L. & Soares, M.J. (2014). The Continuous Wavelet Transform: Moving Beyond Uni- and Bivariate Analysis. Journal of Economic Surveys, 28(2), 344-375. DOI: 10.1111/joes.12012 ↗
Cara memetik halaman ini
ScholarGate. (2026, June 1). Wavelet Analysis of Financial Time Series. ScholarGate. https://scholargate.app/ms/finance/wavelet-finance
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
Compare side by side →Dirujuk oleh
Terjumpa masalah pada halaman ini? Laporkan atau cadangkan pembetulan →