Model Lompatan-Peredaran Merton
Model Lompatan-Peredaran Merton, diperkenalkan oleh Robert C. Merton pada tahun 1976, melanjutkan Gerakan Brownian Geometri dengan menambah lompatan harga mendadak yang dihasilkan oleh proses Poisson. Ia menangkap senyuman volatiliti dan tingkah laku pulangan berkelebihan ekor yang tidak dapat dijelaskan oleh Black-Scholes standard, dan digunakan secara meluas dalam penetapan harga opsyen dan pengurusan risiko.
Baca kaedah sepenuhnya
Log masuk dengan akaun percuma untuk membaca bahagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Merton, R. C. (1976). Option Pricing When Underlying Stock Returns Are Discontinuous. Journal of Financial Economics, 3(1–2), 125–144. DOI: 10.1016/0304-405X(76)90022-2 ↗
Cara memetik halaman ini
ScholarGate. (2026, June 1). Merton Jump-Diffusion Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ms/finance/jump-diffusion-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model Portfolio Black-LittermanKewangan↔ compare
- Model GARCH (Peramalan Volatiliti)Ekonometrik↔ compare
- Model HAR-RV bagi Volatiliti TerealisasiKewangan↔ compare
- Perdagangan Berpasangan (Arbitraj Statistik)Kewangan↔ compare
Dirujuk oleh
Terjumpa masalah pada halaman ini? Laporkan atau cadangkan pembetulan →