Model Risiko Berbilang Faktor (Fama-French, APT)
Model risiko faktor ialah kerangka berbilang faktor yang mengaitkan pulangan aset dengan faktor risiko sistematik seperti pasaran, nilai, saiz, dan momentum. Model tiga dan lima faktor Fama-French (1993) dan Teori Penentuan Harga Arbitraj Ross (1976) mengurai risiko portfolio dan mengesan alfa.
Baca kaedah sepenuhnya
Log masuk dengan akaun percuma untuk membaca bahagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Fama, E. F., & French, K. R. (1993). Common Risk Factors in the Returns on Stocks and Bonds. Journal of Financial Economics, 33(1), 3-56. DOI: 10.1016/0304-405X(93)90023-5 ↗
- Ross, S. A. (1976). The Arbitrage Theory of Capital Asset Pricing. Journal of Economic Theory, 13(3), 341-360. DOI: 10.1016/0022-0531(76)90046-6 ↗
Cara memetik halaman ini
ScholarGate. (2026, June 1). Multi-Factor Risk Model (Fama-French, Arbitrage Pricing Theory). ScholarGate. https://scholargate.app/ms/finance/factor-risk-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model Risiko Kredit (Merton, KMV, CreditMetrics)Kewangan↔ compare
- Pengoptimuman Portfolio Min-Varians Purata (Markowitz)Kewangan↔ compare
- Regresi Kuasa Dua Terkecil Biasa (OLS)Ekonometrik↔ compare
- Faktor Risiko Komponen UtamaKewangan↔ compare
- Model Volatiliti Stokastik (Heston)Kewangan↔ compare
Dirujuk oleh
Terjumpa masalah pada halaman ini? Laporkan atau cadangkan pembetulan →