Event Study (CAR dan BHAR)
Kajian peristiwa ialah kaedah penyelidikan kewangan yang mengukur impak pelepasan berita, perubahan dasar, atau peristiwa korporat terhadap harga aset melalui pulangan luar biasa kumulatif. Dikaji oleh MacKinlay (1997) dan diformalkan secara ekonometrik oleh Kothari dan Warner (2007), ia merupakan alat standard untuk menguji hipotesis pasaran cekap dan menganalisis kandungan maklumat peristiwa.
Baca kaedah sepenuhnya
Log masuk dengan akaun percuma untuk membaca bahagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- MacKinlay, A. C. (1997). Event Studies in Economics and Finance. Journal of Economic Literature, 35(1), 13–39. link ↗
- Kothari, S. P., & Warner, J. B. (2007). Econometrics of Event Studies. In B. E. Eckbo (Ed.), Handbook of Corporate Finance: Empirical Corporate Finance (Vol. 1, pp. 3–36). Elsevier. link ↗
Cara memetik halaman ini
ScholarGate. (2026, June 1). Event Study Methodology (CAR and BHAR). ScholarGate. https://scholargate.app/ms/finance/event-study-finance
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model Risiko Kecairan (Amihud, Roll, LOT)Kewangan↔ compare
- Analisis Mikrostruktur Pasaran dan Data Frekuensi TinggiKewangan↔ compare
- Regresi Kuasa Dua Terkecil Biasa (OLS)Ekonometrik↔ compare
- Ujian Balik Nilai-dalam-Risiko (VaR)Kewangan↔ compare
Dirujuk oleh
Terjumpa masalah pada halaman ini? Laporkan atau cadangkan pembetulan →