Model Risiko Kredit (Merton, KMV, CreditMetrics)
Model risiko kredit menganggarkan kebarangkalian peminjam muflis dan taburan kerugian kredit yang terhasil. Pendekatan struktural diperkenalkan oleh Robert C. Merton pada tahun 1974, menganggap ekuiti syarikat sebagai pilihan panggilan ke atas asetnya, dan kemudiannya dikembangkan ke dalam rangka kerja jarak-ke-muflis KMV dan model portfolio peralihan penarafan CreditMetrics yang diterbitkan oleh J.P. Morgan pada tahun 1997.
Baca kaedah sepenuhnya
Log masuk dengan akaun percuma untuk membaca bahagian ini.
Peta kaedah
Kejiranan kaedah berkaitan — pilih satu nod untuk meneroka.
Sumber
- Merton, R. C. (1974). On the Pricing of Corporate Debt: The Risk Structure of Interest Rates. The Journal of Finance, 29(2), 449-470. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1974.tb03058.x ↗
- Gupton, G. M., Finger, C. C., & Bhatia, M. (1997). CreditMetrics Technical Document. J.P. Morgan, New York. link ↗
Cara memetik halaman ini
ScholarGate. (2026, June 1). Structural and Portfolio Credit Risk Models (Merton, KMV, CreditMetrics). ScholarGate. https://scholargate.app/ms/finance/credit-risk-models
Kaedah yang mana?
Letakkan kaedah ini di sebelah kaedah yang paling rapat dengannya dan baca secara bersebelahan — perpustakaan menyusun buku di atas meja; pilihan terletak pada anda.
- Event Study (CAR dan BHAR)Kewangan↔ banding
- Model Kadar Faedah (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)Kewangan↔ banding
- Model Risiko Kecairan (Amihud, Roll, LOT)Kewangan↔ banding
- Regresi LogistikStatistik Penyelidikan↔ banding
- Ujian Balik Nilai-dalam-Risiko (VaR)Kewangan↔ banding
Dirujuk oleh
Terjumpa masalah pada halaman ini? Laporkan atau cadangkan pembetulan →