Model Kadar Faedah (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)
Model kadar faedah ialah model struktur yang menghuraikan bagaimana kadar faedah berkembang dari semasa ke semasa dalam rangka persamaan pembezaan stokastik. Keluarga ini merangkumi proses kadar-pendek normal Vasicek (1977), proses punca kuasa dua CIR, lanjutan Hull-White yang boleh laras, dan pendekatan Nelson-Siegel untuk menyesuaikan keluk hasil (1987).
Baca kaedah sepenuhnya
Log masuk dengan akaun percuma untuk membaca bahagian ini.
Peta kaedah
Kejiranan kaedah berkaitan — pilih satu nod untuk meneroka.
Sumber
- Vasicek, O. (1977). An Equilibrium Characterization of the Term Structure. Journal of Financial Economics, 5(2), 177–188. DOI: 10.1016/0304-405X(77)90016-2 ↗
- Nelson, C. R. & Siegel, A. F. (1987). Parsimonious Modeling of Yield Curves. Journal of Business, 60(4), 473–489. DOI: 10.1086/296409 ↗
Cara memetik halaman ini
ScholarGate. (2026, June 1). Interest Rate Term-Structure Models (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel). ScholarGate. https://scholargate.app/ms/finance/interest-rate-models
Kaedah yang mana?
Letakkan kaedah ini di sebelah kaedah yang paling rapat dengannya dan baca secara bersebelahan — perpustakaan menyusun buku di atas meja; pilihan terletak pada anda.
- Model Portfolio Black-LittermanKewangan↔ banding
- Model Lompatan-Peredaran MertonKewangan↔ banding
- Regresi Kuasa Dua Terkecil Biasa (OLS)Ekonometrik↔ banding
- Perdagangan Berpasangan (Arbitraj Statistik)Kewangan↔ banding
- Ujian Balik Nilai-dalam-Risiko (VaR)Kewangan↔ banding
Dirujuk oleh
Terjumpa masalah pada halaman ini? Laporkan atau cadangkan pembetulan →