Pengoptimuman Portfolio Min-Varians Purata (Markowitz)
Pengoptimuman portfolio min-varians purata ialah model asas teori portfolio moden, diperkenalkan oleh Harry Markowitz pada tahun 1952. Ia menghuraikan portfolio dalam satah pulangan jangkaan berbanding risiko (varians) dan melakarkan sempadan cekap bagi peruntukan yang menawarkan pulangan jangkaan tertinggi bagi setiap tahap risiko, merangkumi portfolio min-varians, portfolio nisbah-Sharpe maksimum, dan varian terhad.
Baca kaedah sepenuhnya
Log masuk dengan akaun percuma untuk membaca bahagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Markowitz, H. (1952). Portfolio Selection. The Journal of Finance, 7(1), 77-91. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1952.tb01525.x ↗
- Ledoit, O. & Wolf, M. (2004). A Well-Conditioned Estimator for Large-Dimensional Covariance Matrices. Journal of Multivariate Analysis, 88(2), 365-411. DOI: 10.1016/S0047-259X(03)00096-4 ↗
Cara memetik halaman ini
ScholarGate. (2026, June 1). Markowitz Mean-Variance Portfolio Optimization. ScholarGate. https://scholargate.app/ms/finance/portfolio-optimization-mean-variance
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (Autoregresif Bersepadu Purata Bergerak)Ekonometrik↔ compare
- Model Risiko Kredit (Merton, KMV, CreditMetrics)Kewangan↔ compare
- Model Kadar Faedah (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)Kewangan↔ compare
- Model Portfolio Parisium (Sumbangan Risiko Sama)Kewangan↔ compare
- Ujian Balik Nilai-dalam-Risiko (VaR)Kewangan↔ compare
Dirujuk oleh
Terjumpa masalah pada halaman ini? Laporkan atau cadangkan pembetulan →