Model Penentuan Harga Aset Modal (CAPM)
Model Penentuan Harga Aset Modal (CAPM), yang dibangunkan oleh William Sharpe dan John Lintner pada pertengahan 1960-an, mengaitkan pulangan jangkaan aset dengan risiko sistematiknya, yang diukur oleh beta. Ia menyatakan bahawa dalam keseimbangan, pelabur hanya diberi ganjaran untuk risiko yang tidak dapat dipelbagaikan: pulangan lebihan jangkaan aset adalah berkadar dengan pulangan lebihan jangkaan pasaran, dengan beta sebagai pemalar perkadaran. CAPM menyokong kos ekuiti, penanda aras prestasi, dan sebahagian besar penyelidikan penentuan harga aset.
Baca kaedah sepenuhnya
Log masuk dengan akaun percuma untuk membaca bahagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Sharpe, W. F. (1964). Capital asset prices: A theory of market equilibrium under conditions of risk. The Journal of Finance, 19(3), 425–442. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1964.tb02865.x ↗
- Lintner, J. (1965). The valuation of risk assets and the selection of risky investments in stock portfolios and capital budgets. The Review of Economics and Statistics, 47(1), 13–37. DOI: 10.2307/1924119 ↗
Cara memetik halaman ini
ScholarGate. (2026, June 2). Capital Asset Pricing Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ms/finance/capm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model Risiko Berbilang Faktor (Fama-French, APT)Kewangan↔ compare
- Regresi Kuasa Dua Terkecil Biasa (OLS)Ekonometrik↔ compare
Terjumpa masalah pada halaman ini? Laporkan atau cadangkan pembetulan →