कलमान फ़िल्टर (Kalman Filter) विथ मिसिंग डेटा

कलमान फ़िल्टर विथ मिसिंग डेटा, शास्त्रीय कलमान फ़िल्टर का विस्तार है ताकि उन समय श्रृंखलाओं (time series) को संभाला जा सके जिनमें कुछ अवलोकन (observations) अनुपस्थित होते हैं। जब समय t पर कोई अवलोकन अनुपस्थित होता है, तो अपडेट चरण (update step) को छोड़ दिया जाता है और अवस्था अनुमान (state estimate) केवल पूर्वानुमान चरण (prediction step) से आगे बढ़ाया जाता है। एक्सपेक्टेशन-मैक्सिमाइज़ेशन (EM) एल्गोरिथम के साथ मिलकर, यह विधि अपूर्ण डेटा से अज्ञात मॉडल पैरामीटर का अनुमान भी लगाती है, जिससे यह वास्तविक दुनिया की अनियमित रूप से अवलोकित श्रृंखलाओं के लिए एक व्यावहारिक उपकरण बन जाती है।