ScholarGate
Βοηθός
Regression modelEconometrics / time series

Μοντέλο ARIMA (Αυτοπαλινδρομικό Ολοκληρωμένο Κινητό Μέσος Όρος)

Το μοντέλο ARIMA(p,d,q) αποτελεί το βασικό εργαλείο για την πρόβλεψη μονομεταβλητών χρονοσειρών. Συνδυάζει αυτοπαλινδρομικούς όρους (παρελθούσες τιμές), διαφοροποίηση για την επίτευξη στασιμότητας, και όρους κινητού μέσου όρου (παρελθούσες διαταραχές) σε ένα ενιαίο γραμμικό πλαίσιο. Αναπτύχθηκε από τους Box και Jenkins (1970) και παραμένει ένα από τα πιο ευρέως εφαρμοζόμενα μοντέλα στην οικονομετρία και την εφαρμοσμένη στατιστική.

Εφαρμογή με το EconMindΣύντομαΒίντεοΣύντομαDownload slides

Διαβάστε ολόκληρη τη μέθοδο

Μόνο για μέλη

Συνδεθείτε με δωρεάν λογαριασμό για να διαβάσετε αυτή την ενότητα.

Σύνδεση

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Μοντέλο ARIMA (Αυτοπαλινδρομικό Ολοκληρωμένο Κινητό Μέσος Όρος)
Μοντέλο ARMA (Αυτοπαλινδ…Έλεγχος Μοναδιαίας Ρίζας…Αυτοπαλινδρομικό Μοντέλο…Μοντέλο Κινητού Μέσου Όρ…Μοντέλο SARIMAΑυτοπαλινδρόμηση Διανυσμ…Μοντέλο ARCH (Αυτοπαλίνδ…Μοντέλο Bayesian ARIMAΜπεϋζιανό Μοντέλο ARMAΜοντέλο Κινητού Μέσου Όρ…

+33 more

Πηγές

  1. Box, G. E. P., & Jenkins, G. M. (1970). Time Series Analysis: Forecasting and Control. Holden-Day. link ↗
  2. Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893

Πώς να παραπέμψετε σε αυτή τη σελίδα

ScholarGate. (2026, June 3). Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/el/econometrics/arima-model

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side →

Αναφέρεται από

Μοντέλο ARCH (Αυτοπαλίνδρομη Συνθηκική Ετεροσκεδαστικότητα)Μοντέλο ARMA (Αυτοπαλινδρομικής Κινητού Μέσου)Έλεγχος Μοναδιαίας Ρίζας Augmented Dickey-Fuller (ADF)Αυτοπαλινδρομικό Μοντέλο (AR)Μοντέλο Bayesian ARIMAΜπεϋζιανό Μοντέλο ARMAΜοντέλο Κινητού Μέσου Όρου (MA) BayesianΜοντέλο Bayesian SARIMAΜοντέλο EGARCH (Exponential GARCH)Δοκιμή Συνολοκλήρωσης Engle-GrangerΜοντέλο AR FourierΜοντέλο ARIMA με όρους FourierΜοντέλο Fourier ARMAΜοντέλο Κινητού Μέσου Όρου Fourier (Fourier MA)Μοντέλο Fourier SARIMAΈλεγχος Αιτιότητας GrangerΜοντέλο Κινητού Μέσου Όρου (MA)Μοντέλο Μη Γραμμικής Αυτοπαλίνδρομης Συσχέτισης (NAR)Μη Γραμμικό Μοντέλο ARIMAΜη Γραμμικό Υπόδειγμα GARCHΜη Γραμμικό Μοντέλο SARIMAΜοντέλο Panel ARIMAΜοντέλο Panel SARIMAΔοκιμή Phillips-Perron για Μοναδιαία ΡίζαΑνθεκτικό Αυτοπαλινδρομικό ΜοντέλοΜοντέλο Robust ARIMAΆρτιο μοντέλο ARMAΕυρώστο Μοντέλο Κινητού Μέσου Όρου (MA)Μοντέλο Robust SARIMAΜοντέλο SARIMAΜοντέλο ARIMA με Δομικό ΡήγμαΜοντέλο Κινητού Μέσου Όρου (MA) με Δομικό ΡήγμαNARDL με Δομικό ΔιάλειμμαOLS με Δομικό ΡήγμαΜοντέλο SARIMA με Διαρθρωτική ΑλλαγήΜοντέλο TGARCH (Threshold GARCH)Μοντέλο Αυτοπαλινδρόμησης με Χρονικά Μεταβαλλόμενες Παραμέτρους (TVP-AR)Μοντέλο ARIMA με Μεταβαλλόμενες Παραμέτρους στον Χρόνο (TVP-ARIMA)Μοντέλο SARIMA με χρονικά μεταβαλλόμενες παραμέτρους (TVP-SARIMA)Δοκιμή Αιτιότητας Toda-YamamotoΑυτοπαλινδρόμηση Διανυσμάτων (VAR)Μοντέλο Διόρθωσης Σφαλμάτων Διανύσματος (VECM)Δοκιμή Ζίβοτ-Άντριους για Δομικά Θραύσματα

Εντοπίσατε πρόβλημα σε αυτή τη σελίδα; Αναφέρετέ το ή προτείνετε διόρθωση →

ScholarGate — ARIMA model (Autoregressive Integrated Moving Average Model). Ανακτήθηκε στις 2026-06-15 από https://scholargate.app/el/econometrics/arima-model · Σύνολο δεδομένων: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026