Μοντέλο Fourier ARMA
Το μοντέλο Fourier ARMA προσαυξάνει το κλασικό πλαίσιο Αυτοπαλίνδρομης Κινητής Μέσης (Autoregressive Moving Average) με όρους Fourier χαμηλών συχνοτήτων (ημίτονο και συνημίτονο) για να συλλάβει ομαλές, σταδιακές μετατοπίσεις στη μέση τιμή ή την τάση μιας χρονοσειράς. Σε αντίθεση με τις προσεγγίσεις με μεταβλητές-ψευδώνυμα (dummy variables), δεν απαιτεί προηγούμενη γνώση του πότε συνέβη δομική αλλαγή, προσεγγίζοντας την αλλαγή με ευέλικτες τριγωνομετρικές συναρτήσεις.
Διαβάστε ολόκληρη τη μέθοδο
Συνδεθείτε με δωρεάν λογαριασμό για να διαβάσετε αυτή την ενότητα.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Πηγές
- Becker, R., Enders, W., & Hurn, S. (2006). A general test for time dependence in parameters. Journal of Applied Econometrics, 21(7), 1005–1028. link ↗
- Enders, W., & Jones, P. (2016). Grain prices, oil prices, and multiple smooth breaks in a VAR. Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics, 20(4), 399–419. DOI: 10.1515/snde-2014-0101 ↗
Πώς να παραπέμψετε σε αυτή τη σελίδα
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Autoregressive Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/el/econometrics/fourier-arma-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Μοντέλο ARIMA (Αυτοπαλινδρομικό Ολοκληρωμένο Κινητό Μέσος Όρος)Οικονομετρία↔ compare
- Μοντέλο ARMA (Αυτοπαλινδρομικής Κινητού Μέσου)Οικονομετρία↔ compare
- Διαγνωστικός Έλεγχος Ορίων ARDL με όρους FourierΟικονομετρία↔ compare
- Μοντέλο VAR με Όρους FourierΟικονομετρία↔ compare
- Μη Γραμμικό Μοντέλο ARMA (NARMA)Οικονομετρία↔ compare
Εντοπίσατε πρόβλημα σε αυτή τη σελίδα; Αναφέρετέ το ή προτείνετε διόρθωση →