Δοκιμή Phillips-Perron για Μοναδιαία Ρίζα
Η δοκιμή Phillips-Perron (PP) είναι μια μη παραμετρική δοκιμή μοναδιαίας ρίζας για χρονοσειρές που διορθώνει για αυτοσυσχέτιση και ετεροσκεδαστικότητα στον όρο σφάλματος χωρίς την προσθήκη υστερημένων διαφορών. Παρουσιάστηκε από τους Phillips και Perron (1988) και εφαρμόζει έναν εκτιμητή διακύμανσης μακράς περιόδου βασισμένο σε πυρήνα για να προσαρμόσει τη στατιστική Dickey-Fuller, καθιστώντας την ανθεκτική σε ένα ευρύ φάσμα ασθενώς εξαρτώμενων διαδικασιών σφάλματος.
Διαβάστε ολόκληρη τη μέθοδο
Συνδεθείτε με δωρεάν λογαριασμό για να διαβάσετε αυτή την ενότητα.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+11 more
Πηγές
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335–346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
- Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893
Πώς να παραπέμψετε σε αυτή τη σελίδα
ScholarGate. (2026, June 3). Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/el/econometrics/phillips-perron-unit-root-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Μοντέλο ARIMA (Αυτοπαλινδρομικό Ολοκληρωμένο Κινητό Μέσος Όρος)Οικονομετρία↔ compare
- Έλεγχος Μοναδιαίας Ρίζας Augmented Dickey-Fuller (ADF)Οικονομετρία↔ compare
- Έλεγχος Αιτιότητας GrangerΟικονομετρία↔ compare
- Δοκιμή Στάσιμοτητας KPSSΟικονομετρία↔ compare
- Δοκιμή Ζίβοτ-Άντριους για Δομικά ΘραύσματαΟικονομετρία↔ compare
Αναφέρεται από
Εντοπίσατε πρόβλημα σε αυτή τη σελίδα; Αναφέρετέ το ή προτείνετε διόρθωση →