Regression modelEconometrics / time series

Δοκιμή Phillips-Perron για Μοναδιαία Ρίζα

Η δοκιμή Phillips-Perron (PP) είναι μια μη παραμετρική δοκιμή μοναδιαίας ρίζας για χρονοσειρές που διορθώνει για αυτοσυσχέτιση και ετεροσκεδαστικότητα στον όρο σφάλματος χωρίς την προσθήκη υστερημένων διαφορών. Παρουσιάστηκε από τους Phillips και Perron (1988) και εφαρμόζει έναν εκτιμητή διακύμανσης μακράς περιόδου βασισμένο σε πυρήνα για να προσαρμόσει τη στατιστική Dickey-Fuller, καθιστώντας την ανθεκτική σε ένα ευρύ φάσμα ασθενώς εξαρτώμενων διαδικασιών σφάλματος.

Εφαρμογή με το EconMindΣύντομαΒίντεοΣύντομαDownload slides

Διαβάστε ολόκληρη τη μέθοδο

Μόνο για μέλη

Συνδεθείτε με δωρεάν λογαριασμό για να διαβάσετε αυτή την ενότητα.

Σύνδεση

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

+11 more

Πηγές

  1. Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335–346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335
  2. Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893

Πώς να παραπέμψετε σε αυτή τη σελίδα

ScholarGate. (2026, June 3). Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/el/econometrics/phillips-perron-unit-root-test

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Αναφέρεται από

ScholarGatePhillips-Perron unit root test (Phillips-Perron Unit Root Test). Ανακτήθηκε στις 2026-06-15 από https://scholargate.app/el/econometrics/phillips-perron-unit-root-test · Σύνολο δεδομένων: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026