Αυτοπαλινδρομικό Μοντέλο (AR)
Ένα αυτοπαλινδρομικό μοντέλο τάξης p — AR(p) — εκφράζει την τρέχουσα τιμή μιας χρονοσειράς ως μια γραμμική συνάρτηση των p πιο πρόσφατων παρελθουσών τιμών της, συν ένα σφάλμα λευκού θορύβου. Αποτελεί το δομικό στοιχείο της οικογένειας μοντέλων χρονοσειρών Box-Jenkins και χρησιμοποιείται ευρέως για την πρόβλεψη στάσιμων οικονομικών και χρηματοοικονομικών σειρών.
Διαβάστε ολόκληρη τη μέθοδο
Συνδεθείτε με δωρεάν λογαριασμό για να διαβάσετε αυτή την ενότητα.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+2 more
Πηγές
- Box, G. E. P., & Jenkins, G. M. (1976). Time Series Analysis: Forecasting and Control (revised ed.). Holden-Day. ISBN: 978-0816211043
- Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893
Πώς να παραπέμψετε σε αυτή τη σελίδα
ScholarGate. (2026, June 3). Autoregressive Model. ScholarGate. https://scholargate.app/el/econometrics/autoregressive-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Μοντέλο ARIMA (Αυτοπαλινδρομικό Ολοκληρωμένο Κινητό Μέσος Όρος)Οικονομετρία↔ compare
- Μοντέλο ARMA (Αυτοπαλινδρομικής Κινητού Μέσου)Οικονομετρία↔ compare
- Έλεγχος Μοναδιαίας Ρίζας Augmented Dickey-Fuller (ADF)Οικονομετρία↔ compare
- Έλεγχος Αιτιότητας GrangerΟικονομετρία↔ compare
- Μοντέλο Κινητού Μέσου Όρου (MA)Οικονομετρία↔ compare
- Αυτοπαλινδρόμηση Διανυσμάτων (VAR)Οικονομετρία↔ compare
Αναφέρεται από
Εντοπίσατε πρόβλημα σε αυτή τη σελίδα; Αναφέρετέ το ή προτείνετε διόρθωση →