Regression modelEconometrics / time series

Μοντέλο Μη Γραμμικής Αυτοπαλίνδρομης Συσχέτισης (NAR)

Το μοντέλο Μη Γραμμικής Αυτοπαλίνδρομης Συσχέτισης (NAR) επεκτείνει το κλασικό αυτοπαλίνδρομο πλαίσιο, επιτρέποντας στην απεικόνιση από παρελθοντικές τιμές στην τρέχουσα τιμή να ακολουθεί μια αυθαίρετη ή μη γραμμική συνάρτηση που αλλάζει καθεστώς. Οι κύριες οικογένειες περιλαμβάνουν τα Αυτο-Διεγερτικά Κατωφλιώδη Αυτοπαλίνδρομα (SETAR), τα Αυτοπαλίνδρομα Ομαλής Μετάβασης (STAR) και τα Αυτοπαλίνδρομα Νευρωνικών Δικτύων, καθένα από τα οποία αποτυπώνει διαφορετικές μορφές ασυμμετρίας, αλλαγές καθεστώτος ή ομαλές μη γραμμικές δυναμικές σε μονομεταβλητές χρονοσειρές.

Εφαρμογή με το EconMindΣύντομαΒίντεοΣύντομαDownload slides

Διαβάστε ολόκληρη τη μέθοδο

Μόνο για μέλη

Συνδεθείτε με δωρεάν λογαριασμό για να διαβάσετε αυτή την ενότητα.

Σύνδεση

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Πηγές

  1. Tong, H. (1990). Non-Linear Time Series: A Dynamical System Approach. Oxford University Press. ISBN: 9780198522201
  2. Terasvirta, T. (1994). Specification, estimation, and evaluation of smooth transition autoregressive models. Journal of the American Statistical Association, 89(425), 208-218. DOI: 10.1080/01621459.1994.10476462

Πώς να παραπέμψετε σε αυτή τη σελίδα

ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Autoregressive Model. ScholarGate. https://scholargate.app/el/econometrics/nonlinear-ar-model

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Αναφέρεται από

ScholarGateNonlinear AR Model (Nonlinear Autoregressive Model). Ανακτήθηκε στις 2026-06-15 από https://scholargate.app/el/econometrics/nonlinear-ar-model · Σύνολο δεδομένων: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026