Ευρώστο Μοντέλο Κινητού Μέσου Όρου (MA)

Το μοντέλο Ευρωστού MA εφαρμόζει εύρωστη εκτίμηση — τυπικά M-εκτίμηση ή μεθόδους περιορισμένης επιρροής — στο μοντέλο χρονοσειρών Κινητού Μέσου Όρου. Αντικαθιστώντας την απώλεια ελαχίστων τετραγώνων με μια φραγμένη συνάρτηση απώλειας, παράγει εκτιμήσεις παραμέτρων που είναι πολύ λιγότερο ευαίσθητες σε ακραίες τιμές, αιχμές θορύβου προσθήκης ή κατανομές σφαλμάτων με βαριές ουρές από το κλασικό Γκαουσιανό MA.