Αυτοπαλινδρόμηση Διανυσμάτων (VAR)
Η Αυτοπαλινδρόμηση Διανυσμάτων (VAR) είναι ένα πολυμεταβλητό μοντέλο χρονοσειρών στο οποίο κάθε μεταβλητή υφίσταται παλινδρόμηση στις δικές της υστερήσεις και στις υστερήσεις όλων των άλλων μεταβλητών στο σύστημα. Αρχικά προτάθηκε από τον Sims (1980) ως μια εναλλακτική λύση, καθοδηγούμενη από τα δεδομένα, σε μεγάλα δομικά μακροοικονομικά μοντέλα, η VAR έχει γίνει το καθιερωμένο εργαλείο για δυναμική ανάλυση στα εμπειρικά οικονομικά και χρηματοοικονομικά.
Διαβάστε ολόκληρη τη μέθοδο
Συνδεθείτε με δωρεάν λογαριασμό για να διαβάσετε αυτή την ενότητα.
Χάρτης μεθόδων
Η γειτονιά των σχετιζόμενων μεθόδων — επιλέξτε έναν κόμβο για εξερεύνηση.
+36 ακόμη
Πηγές
- Sims, C. A. (1980). Macroeconomics and Reality. Econometrica, 48(1), 1–48. DOI: 10.2307/1912017 ↗
- Lütkepohl, H. (2005). New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer. ISBN: 978-3540401728
Πώς να παραπέμψετε σε αυτή τη σελίδα
ScholarGate. (2026, June 3). Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/el/econometrics/vector-autoregression
Ποια μέθοδος;
Τοποθετήστε αυτή τη μέθοδο δίπλα στις πιο συγγενείς της και διαβάστε τις παράλληλα — η βιβλιοθήκη απλώνει τα βιβλία στο τραπέζι· η επιλογή είναι δική σας.
- Μοντέλο ARIMA (Αυτοπαλινδρομικό Ολοκληρωμένο Κινητό Μέσος Όρος)Οικονομετρία↔ σύγκριση
- Μοντέλο ARMA (Αυτοπαλινδρομικής Κινητού Μέσου)Οικονομετρία↔ σύγκριση
- Έλεγχος Αιτιότητας GrangerΟικονομετρία↔ σύγκριση
- Διανυσματική Αυτοπαλίνδρομη Ανάλυση Δομής (SVAR)Οικονομετρία↔ σύγκριση
- Μοντέλο Διόρθωσης Σφαλμάτων Διανύσματος (VECM)Οικονομετρία↔ σύγκριση
Αναφέρεται από
Εντοπίσατε πρόβλημα σε αυτή τη σελίδα; Αναφέρετέ το ή προτείνετε διόρθωση →