Μοντέλο ARIMA με Μεταβαλλόμενες Παραμέτρους στον Χρόνο (TVP-ARIMA)
Το μοντέλο ARIMA με μεταβαλλόμενες παραμέτρους στον χρόνο επεκτείνει το κλασικό πλαίσιο ARIMA επιτρέποντας στους αυτοπαλίνδρομους και κινητούς μέσους συντελεστές του να εξελίσσονται με την πάροδο του χρόνου αντί να παραμένουν σταθεροί. Διατυπωμένο σε μορφή χώρου καταστάσεων και εκτιμώμενο μέσω του φίλτρου Kalman, έχει σχεδιαστεί για οικονομικές και χρηματοοικονομικές χρονοσειρές των οποίων η δυναμική δομή μεταβάλλεται ως απόκριση σε διαρθρωτικές αλλαγές, αλλαγές πολιτικής ή μεταβάσεις καθεστώτος.
Διαβάστε ολόκληρη τη μέθοδο
Συνδεθείτε με δωρεάν λογαριασμό για να διαβάσετε αυτή την ενότητα.
Χάρτης μεθόδων
Η γειτονιά των σχετιζόμενων μεθόδων — επιλέξτε έναν κόμβο για εξερεύνηση.
Πηγές
- Harvey, A. C. (1989). Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter. Cambridge University Press. ISBN: 9780521405737
- Cooley, T. F., & Prescott, E. C. (1976). Estimation in the Presence of Stochastic Parameter Variation. Econometrica, 44(1), 167–184. DOI: 10.2307/1911389 ↗
Πώς να παραπέμψετε σε αυτή τη σελίδα
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/el/econometrics/time-varying-parameter-arima-model
Ποια μέθοδος;
Τοποθετήστε αυτή τη μέθοδο δίπλα στις πιο συγγενείς της και διαβάστε τις παράλληλα — η βιβλιοθήκη απλώνει τα βιβλία στο τραπέζι· η επιλογή είναι δική σας.
- Μοντέλο ARIMA (Αυτοπαλινδρομικό Ολοκληρωμένο Κινητό Μέσος Όρος)Οικονομετρία↔ σύγκριση
- Φίλτρο KalmanΜπεϋζιανή Στατιστική↔ σύγκριση
- Μοντέλο Χώρου Καταστάσεων (Φίλτρο Kalman)Οικονομετρία↔ σύγκριση
Αναφέρεται από
Εντοπίσατε πρόβλημα σε αυτή τη σελίδα; Αναφέρετέ το ή προτείνετε διόρθωση →