ScholarGate
Βοηθός
Regression modelEconometrics / time series

Μοντέλο ARIMA με Μεταβαλλόμενες Παραμέτρους στον Χρόνο (TVP-ARIMA)

Το μοντέλο ARIMA με μεταβαλλόμενες παραμέτρους στον χρόνο επεκτείνει το κλασικό πλαίσιο ARIMA επιτρέποντας στους αυτοπαλίνδρομους και κινητούς μέσους συντελεστές του να εξελίσσονται με την πάροδο του χρόνου αντί να παραμένουν σταθεροί. Διατυπωμένο σε μορφή χώρου καταστάσεων και εκτιμώμενο μέσω του φίλτρου Kalman, έχει σχεδιαστεί για οικονομικές και χρηματοοικονομικές χρονοσειρές των οποίων η δυναμική δομή μεταβάλλεται ως απόκριση σε διαρθρωτικές αλλαγές, αλλαγές πολιτικής ή μεταβάσεις καθεστώτος.

Εφαρμογή με το EconMindΣύντομαΒίντεοΣύντομαΛήψη διαφανειών

Διαβάστε ολόκληρη τη μέθοδο

Μόνο για μέλη

Συνδεθείτε με δωρεάν λογαριασμό για να διαβάσετε αυτή την ενότητα.

Σύνδεση

Χάρτης μεθόδων

Η γειτονιά των σχετιζόμενων μεθόδων — επιλέξτε έναν κόμβο για εξερεύνηση.

Μοντέλο ARIMA με Μεταβαλλόμενες Παραμέτρους στον Χρόνο (TVP-ARIMA)
Μοντέλο ARIMA (Αυτοπαλιν…Φίλτρο KalmanΜοντέλο Χώρου Καταστάσεω…Μοντέλο Κινητού Μέσου με…

Πηγές

  1. Harvey, A. C. (1989). Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter. Cambridge University Press. ISBN: 9780521405737
  2. Cooley, T. F., & Prescott, E. C. (1976). Estimation in the Presence of Stochastic Parameter Variation. Econometrica, 44(1), 167–184. DOI: 10.2307/1911389

Πώς να παραπέμψετε σε αυτή τη σελίδα

ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/el/econometrics/time-varying-parameter-arima-model

Ποια μέθοδος;

Τοποθετήστε αυτή τη μέθοδο δίπλα στις πιο συγγενείς της και διαβάστε τις παράλληλα — η βιβλιοθήκη απλώνει τα βιβλία στο τραπέζι· η επιλογή είναι δική σας.

Συγκρίνετε παράλληλα

Αναφέρεται από

ScholarGateTime-varying parameter ARIMA model (Time-Varying Parameter Autoregressive Integrated Moving Average Model). Ανακτήθηκε στις 2026-06-15 από https://scholargate.app/el/econometrics/time-varying-parameter-arima-model · Σύνολο δεδομένων: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026