Έλεγχος Μοναδιαίας Ρίζας Augmented Dickey-Fuller (ADF)
Ο έλεγχος Augmented Dickey-Fuller είναι η καθιερωμένη διαδικασία για τον προσδιορισμό του αν μια μονομεταβλητή χρονοσειρά περιέχει μοναδιαία ρίζα — δηλαδή, αν η σειρά είναι μη στάσιμη. Επεκτείνει τον αρχικό έλεγχο Dickey-Fuller συμπεριλαμβάνοντας όρους διαφορών με υστέρηση που απορροφούν την αυτοσυσχέτιση στα κατάλοιπα, καθιστώντας τον έλεγχο έγκυρο για ένα ευρύ φάσμα διαδικασιών χρονοσειρών που συναντώνται στην οικονομία και τη χρηματοοικονομική.
Διαβάστε ολόκληρη τη μέθοδο
Συνδεθείτε με δωρεάν λογαριασμό για να διαβάσετε αυτή την ενότητα.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+17 more
Πηγές
- Said, S. E., & Dickey, D. A. (1984). Testing for unit roots in autoregressive-moving average models of unknown order. Biometrika, 71(3), 599–607. DOI: 10.1093/biomet/71.3.599 ↗
- Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 74(366), 427–431. DOI: 10.2307/2286348 ↗
Πώς να παραπέμψετε σε αυτή τη σελίδα
ScholarGate. (2026, June 3). Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/el/econometrics/augmented-dickey-fuller-unit-root-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Μοντέλο ARIMA (Αυτοπαλινδρομικό Ολοκληρωμένο Κινητό Μέσος Όρος)Οικονομετρία↔ compare
- Δοκιμή Συνολοκλήρωσης Engle-GrangerΟικονομετρία↔ compare
- Δοκιμή Στάσιμοτητας KPSSΟικονομετρία↔ compare
- Δοκιμή Phillips-Perron για Μοναδιαία ΡίζαΟικονομετρία↔ compare
- Δοκιμή Ζίβοτ-Άντριους για Δομικά ΘραύσματαΟικονομετρία↔ compare
Αναφέρεται από
Εντοπίσατε πρόβλημα σε αυτή τη σελίδα; Αναφέρετέ το ή προτείνετε διόρθωση →