Δοκιμή Αιτιότητας Toda-Yamamoto
Η δοκιμή αιτιότητας Toda-Yamamoto (TY) είναι μια τροποποιημένη διαδικασία Wald για τον έλεγχο της αιτιότητας Granger σε διανυσματικές αυτοπαλινδρομήσεις (VARs) που εκτιμώνται σε επίπεδα, ακόμη και όταν οι μεταβλητές είναι μη στάσιμες ή συν-ολοκληρωμένες. Με την εσκεμμένη υπερ-προσαρμογή (over-fitting) της VAR με επιπλέον υστερήσεις ίσες με τη μέγιστη τάξη ολοκλήρωσης, αποκαθιστά την τυπική ασυμπτωτική κατανομή χι-τετράγωνο της στατιστικής Wald χωρίς να απαιτείται προηγούμενος έλεγχος μοναδιαίας ρίζας ή συν-ολοκλήρωσης.
Διαβάστε ολόκληρη τη μέθοδο
Συνδεθείτε με δωρεάν λογαριασμό για να διαβάσετε αυτή την ενότητα.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+2 more
Πηγές
- Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1-2), 225-250. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01616-8 ↗
- Dolado, J. J., & Lütkepohl, H. (1996). Making Wald tests work for cointegrated VAR systems. Econometric Reviews, 15(4), 369-386. DOI: 10.1080/07474939608800362 ↗
Πώς να παραπέμψετε σε αυτή τη σελίδα
ScholarGate. (2026, June 3). Toda-Yamamoto Modified Wald Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/el/econometrics/toda-yamamoto-causality-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Μοντέλο ARIMA (Αυτοπαλινδρομικό Ολοκληρωμένο Κινητό Μέσος Όρος)Οικονομετρία↔ compare
- Έλεγχος Μοναδιαίας Ρίζας Augmented Dickey-Fuller (ADF)Οικονομετρία↔ compare
- Έλεγχος Αιτιότητας GrangerΟικονομετρία↔ compare
- Αυτοπαλινδρόμηση Διανυσμάτων (VAR)Οικονομετρία↔ compare
- Μοντέλο Διόρθωσης Σφαλμάτων Διανύσματος (VECM)Οικονομετρία↔ compare
Αναφέρεται από
Εντοπίσατε πρόβλημα σε αυτή τη σελίδα; Αναφέρετέ το ή προτείνετε διόρθωση →