Ανθεκτικό Αυτοπαλινδρομικό Μοντέλο

Το ανθεκτικό μοντέλο AR προσαρμόζει μια αυτοπαλινδρομική χρονική σειρά χρησιμοποιώντας μεθόδους εκτίμησης — συνήθως M-εκτιμητές ή εκτιμητές με περιορισμένη επιρροή — που αντιστέκονται στην παραμόρφωση από ακραίες τιμές και κατανομές σφαλμάτων με βαριές ουρές. Σε αντίθεση με την εκτίμηση AR που βασίζεται σε OLS, οι ανθεκτικές παραλλαγές δίνουν μικρότερο βάρος σε ακραίες παρατηρήσεις, έτσι ώστε ένας μικρός αριθμός μολυσμένων σημείων δεδομένων να μην κυριαρχήσει στην προσαρμοσμένη δυναμική.