Regression modelEconometrics / time series

Μοντέλο AR Fourier

Το μοντέλο AR Fourier επεκτείνει την τυπική αυτοπαλίνδρομη προδιαγραφή προσθέτοντας τριγωνομετρικούς όρους (ημιτόνου και συνημιτόνου) στο ντετερμινιστικό συστατικό. Αυτό επιτρέπει στο μοντέλο να συλλάβει ομαλές, σταδιακές μετατοπίσεις στη μέση τιμή ή την τάση μιας χρονοσειράς, χωρίς να απαιτείται από τον ερευνητή να εντοπίσει ή να μετρήσει ρητά σημεία δομικής ρήξης.

Εφαρμογή με το EconMindΣύντομαΒίντεοΣύντομαDownload slides

Διαβάστε ολόκληρη τη μέθοδο

Μόνο για μέλη

Συνδεθείτε με δωρεάν λογαριασμό για να διαβάσετε αυτή την ενότητα.

Σύνδεση

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Πηγές

  1. Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x
  2. Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381–409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x

Πώς να παραπέμψετε σε αυτή τη σελίδα

ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Autoregressive Model. ScholarGate. https://scholargate.app/el/econometrics/fourier-ar-model

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side
ScholarGateFourier AR Model (Fourier-Augmented Autoregressive Model). Ανακτήθηκε στις 2026-06-15 από https://scholargate.app/el/econometrics/fourier-ar-model · Σύνολο δεδομένων: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026