Μοντέλο ARIMA με όρους Fourier
Το μοντέλο ARIMA με όρους Fourier ενισχύει μια τυπική προδιαγραφή ARIMA με τριγωνομετρικούς όρους ημιτόνου και συνημιτόνου, επιτρέποντάς του να συλλάβει ομαλή, σταδιακή δομική αλλαγή και ευέλικτη μη γραμμική εποχικότητα χωρίς να προσδιορίζει την ακριβή χρονική στιγμή ή τον αριθμό των διακοπών εκ των προτέρων. Χρησιμοποιείται ευρέως στην εφαρμοσμένη μακροοικονομετρία και τα χρηματοοικονομικά για σειρές που παρουσιάζουν αργά εξελισσόμενη δυναμική.
Διαβάστε ολόκληρη τη μέθοδο
Συνδεθείτε με δωρεάν λογαριασμό για να διαβάσετε αυτή την ενότητα.
Χάρτης μεθόδων
Η γειτονιά των σχετιζόμενων μεθόδων — επιλέξτε έναν κόμβο για εξερεύνηση.
Πηγές
- Enders, W., & Lee, J. (2012). The flexible Fourier form and Dickey-Fuller type unit root tests. Economics Letters, 117(1), 196-202. DOI: 10.1016/j.econlet.2012.04.081 ↗
- Becker, R., Enders, W., & Hurn, S. (2004). A general test for time dependence in parameters. Journal of Applied Econometrics, 19(7), 899-906. DOI: 10.1002/jae.751 ↗
Πώς να παραπέμψετε σε αυτή τη σελίδα
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/el/econometrics/fourier-arima-model
Ποια μέθοδος;
Τοποθετήστε αυτή τη μέθοδο δίπλα στις πιο συγγενείς της και διαβάστε τις παράλληλα — η βιβλιοθήκη απλώνει τα βιβλία στο τραπέζι· η επιλογή είναι δική σας.
- Μοντέλο ARIMA (Αυτοπαλινδρομικό Ολοκληρωμένο Κινητό Μέσος Όρος)Οικονομετρία↔ σύγκριση
- Μοντέλο SARIMAΟικονομετρία↔ σύγκριση
Αναφέρεται από
Εντοπίσατε πρόβλημα σε αυτή τη σελίδα; Αναφέρετέ το ή προτείνετε διόρθωση →