Άρτιο μοντέλο ARMA

Το άρτιο μοντέλο ARMA (Robust ARMA) επεκτείνει το κλασικό πλαίσιο Αυτοπαλίνδρομης Κινητής Μέσης (Autoregressive Moving Average) αντικαθιστώντας την ευαίσθητη συνάρτηση απώλειας ελαχίστων τετραγώνων με μεθόδους εκτίμησης ανθεκτικές σε ακραίες τιμές — συνήθως εκτιμητές M ή προσεγγίσεις βασισμένες στη διάμεσο. Αυτό προστατεύει τις εκτιμήσεις των συντελεστών και τις προβλέψεις από την παραμόρφωση που προκαλείται από προσθετικές ακραίες τιμές (additive outliers), μετατοπίσεις επιπέδου (level shifts) ή καινοτόμες ακραίες τιμές (innovational outliers) που είναι συχνές στις οικονομικές και χρηματοοικονομικές χρονοσειρές.