Μοντέλο ARMA (Αυτοπαλινδρομικής Κινητού Μέσου)
Το μοντέλο ARMA(p,q) περιγράφει μια στάσιμη χρονοσειρά ως συνδυασμό δύο συνιστωσών: ένα αυτοπαλινδρομικό μέρος που παλινδρομεί την τρέχουσα τιμή στις δικές της p προηγούμενες τιμές, και ένα μέρος κινητού μέσου που λαμβάνει υπόψη τα q προηγούμενα σφάλματα. Αποτελεί το θεμελιώδες πλαίσιο της μεθοδολογίας Box-Jenkins για τη μοντελοποίηση χρονοσειρών μονομεταβλητών και τη βραχυπρόθεσμη πρόβλεψη.
Διαβάστε ολόκληρη τη μέθοδο
Συνδεθείτε με δωρεάν λογαριασμό για να διαβάσετε αυτή την ενότητα.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+10 more
Πηγές
- Box, G. E. P., & Jenkins, G. M. (1970). Time Series Analysis: Forecasting and Control. Holden-Day. link ↗
- Brockwell, P. J., & Davis, R. A. (2002). Introduction to Time Series and Forecasting (2nd ed.). Springer. ISBN: 978-0387953519
Πώς να παραπέμψετε σε αυτή τη σελίδα
ScholarGate. (2026, June 3). Autoregressive Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/el/econometrics/arma-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Μοντέλο ARIMA (Αυτοπαλινδρομικό Ολοκληρωμένο Κινητό Μέσος Όρος)Οικονομετρία↔ compare
- Αυτοπαλινδρομικό Μοντέλο (AR)Οικονομετρία↔ compare
- Μοντέλο Κινητού Μέσου Όρου (MA)Οικονομετρία↔ compare
- Μοντέλο SARIMAΟικονομετρία↔ compare
- Αυτοπαλινδρόμηση Διανυσμάτων (VAR)Οικονομετρία↔ compare
Αναφέρεται από
Εντοπίσατε πρόβλημα σε αυτή τη σελίδα; Αναφέρετέ το ή προτείνετε διόρθωση →